Configurações de negociação de opções

Como configurar o Ultimate At-Home Trading Station fid4b059c5a000000000069b4c7 Alguns investidores amadores estão satisfeitos com o logon no TD Ameritrade, passando por algumas 100 ações da GE e aguardando alguns anos por um pagamento. Outros, no entanto, são rabiosos por dinheiro. Os comerciantes do dia precisam das ferramentas e equipamentos adequados para obter uma vantagem, especialmente porque a tecnologia continua a progredir e as negociações de alta freqüência se tornam mais proeminentes. Saiba como você pode configurar a melhor estação comercial em casa. Veja como: Uma Página SlidesUma Estratégia de Opção para Negociar Bottoms do Mercado A alta volatilidade associada aos fundos do mercado de ações oferece opções de potencial de lucro de comerciantes de opções se as configurações de negociação corretas forem implantadas no entanto, muitos comerciantes estão familiarizados com apenas estratégias de compra de opções, que infelizmente não funcionam Muito bem em um ambiente de alta volatilidade. As estratégias de compra - mesmo as que utilizam o spread de débito Bull e Bear - geralmente são de baixo custo quando existe uma alta volatilidade implícita. Quando um fundo finalmente é alcançado, o colapso em opções de alto preço após uma queda acentuada na volatilidade implícita afasta grande parte do potencial de lucro. Então, mesmo se você estiver correto no tempo de um fundo do mercado, pode haver pouco ou nenhum ganho de um grande movimento de reversão após uma transferência de capitulação. Através de uma abordagem de venda de opções líquidas, há uma maneira de enfrentar esse problema. Aqui, observe uma estratégia simples que lucre com a queda da volatilidade, oferece um potencial de lucro, independentemente da direção do mercado e requer pouco capital inicial, se usado com opções em futuros. Encontrar o Inferior Tentando escolher um fundo é bastante difícil, mesmo para técnicos de mercado experientes. Os indicadores de sobreposição podem permanecer sobrevendidos por um longo período de tempo, e o mercado pode continuar a comercializar menos do que o esperado. O declínio nas amplas medidas do mercado de ações em 2009 oferece um exemplo. A estratégia de venda de opção correta, no entanto, pode tornar a negociação um fundo de mercado consideravelmente mais fácil. A estratégia bem analisada aqui tem pouco ou nenhum risco negativo. Eliminando assim o dilema de seleção final. Esta estratégia também oferece um grande potencial de lucro positivo se o mercado tiver uma reunião sólida, uma vez que você esteja no seu comércio. Mais importante, no entanto, é o benefício adicional que vem com uma queda acentuada na volatilidade implícita, que normalmente acompanha um dia de reversão de capitulação e um rally semanal de acompanhamento. Ao obter baixa volatilidade, ou vega curta. A estratégia oferece uma dimensão adicional para o lucro. (Para leitura de fundo, veja Volatilidade Implícita: Compre Baixa e Vender Alta.) Curto Vega O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) usa as volatilidades implícitas de uma ampla gama de opções do Índice SampP 500 para mostrar a expectativa de voltagem de 30 dias. Um VIX alto significa que as opções tornaram-se extremamente caras devido ao aumento da volatilidade esperada, que obtém preços em opções. Isso apresenta um dilema para os compradores de opções - seja de colocações ou chamadas - porque o preço de uma opção é tão afetado pela volatilidade implícita que deixa os traders vega longa apenas quando eles deveriam ser vega curto. (Para leitura relacionada, veja Impacto das volatilidades nos retornos do mercado.) A Vega é uma medida de quanto um preço da opção muda com uma mudança na volatilidade implícita. Se, por exemplo, a volatilidade implícita cai para níveis normais de extremos e o comerciante é opções longas (por isso, vega longa), um preço de opções pode diminuir, mesmo que os movimentos subjacentes na direção pretendida. Quando há altos níveis de volatilidade implícita, as opções de venda são, portanto, a estratégia preferida, particularmente porque pode deixar sua vega curta e, portanto, capaz de lucrar com uma queda iminente na volatilidade implícita no entanto, é possível que a volatilidade implícita seja maior (Especialmente se o mercado for mais baixo), o que leva a perdas potenciais de volatilidade ainda maior. Ao implantar uma estratégia de venda quando a volatilidade implícita é extrema em comparação com os níveis anteriores, podemos pelo menos tentar minimizar esse risco. Spreads de calendário reverso Para capturar o potencial de lucro criado pelas inversões do mercado selvagem para o lado oposto e o colapso associado na volatilidade implícita de altos extremos, a única estratégia que funciona melhor é chamada de propagação de calendário de chamada reversa. (Para ler sobre os spreads mais detalhadamente, consulte Estratégias de propagação de opções.) Os spreads do calendário normal são estratégias neutras, envolvendo vender uma opção de curto prazo e comprar uma opção de longo prazo, geralmente com o mesmo preço de exercício. A idéia aqui é que o mercado permaneça confinado a um intervalo para que a opção de curto prazo, que tenha uma teta mais alta (a taxa de decadência do valor do tempo), perderá valor mais rapidamente do que a opção de longo prazo. Normalmente, o spread é escrito para um débito (risco máximo). Mas outra maneira de usar os spreads do calendário é reverter-los - comprando o curto prazo e vendendo o longo prazo, o que funciona melhor quando a volatilidade é muito alta. A propagação do calendário reverso não é neutra e pode gerar um lucro se o subjacente fizer um enorme movimento em qualquer direção. O risco reside na possibilidade de o subjacente vir a lugar nenhum, pelo que a opção de curto prazo perde o valor do tempo mais rapidamente do que a opção de longo prazo, o que leva a um alargamento do spread - exatamente o que é desejado pelo spreader do calendário neutro. Tendo abordado o conceito de propagação de calendário normal e reverso, vamos aplicar o último às opções de chamada SampP. O calendário de reverso do calendário em ação Nos fundos de mercado voláteis, o subjacente é menos provável que permaneça estacionário no curto prazo, o que é um ambiente em que os spreads de calendário reverso funcionam bem, além disso, há uma grande quantidade de volatilidade implícita para vender, o que, como mencionado Acima, adiciona potencial de lucro. Os detalhes de nosso comércio hipotético são apresentados na Figura 1 abaixo. Figura 1: Preços teóricos com o SampP 500 negociando em 850 com 61 dias para o vencimento a curto prazo da chamada de outubro de 850. O comércio é construído usando opções de chamadas SampP 500 em futuros. O requisito inicial de margem SPAN é 935. Supondo que os futuros da Dec SampP 500 estão negociando em 850, depois do que determinamos é uma venda do dia da capitulação, nós compramos uma chamada de 850 Oct por 56 pontos no prêmio (-14,000) e, simultaneamente, vendemos um 850 de dezembro Solicita 79.20 pontos no prêmio (19.800), o que deixa um crédito líquido de 5.800 antes de qualquer comissão ou comissão. Um corretor confiável que pode colocar uma ordem limite usando um preço limite na propagação deve entrar neste pedido. O plano de uma propagação de chamada de calendário reversa é fechar a posição bem antes do vencimento da opção de curto prazo (expiração de outubro). Para este exemplo, iremos olhar para o lucrativo, ao assumir que ocupamos a posição 31 dias após a sua entrada, exatamente 30 dias antes do vencimento da opção de compra em outubro de 850 em nosso spread. Caso a posição seja aberta até o vencimento da opção de curto prazo, a perda máxima para este comércio seria um pouco mais de 7.500. Para manter as perdas potenciais limitadas, no entanto, o comerciante deve fechar este comércio não menos de um mês antes do vencimento da opção de curto prazo. Se, por exemplo, esta posição for realizada no máximo 31 dias, as perdas máximas seriam limitadas a 1.524, desde que não haja variação nos níveis de volatilidade implícita e os futuros de Dec SampP não sejam mais baixos do que 550. O lucro máximo é limitado a 5,286 se Os futuros SampP subjacentes aumentam substancialmente para 1050 ou acima. Para ter uma melhor idéia do potencial do nosso spread de chamadas inversas, veja a Figura 2, abaixo, que contém os níveis de lucro e perdas dentro de uma gama de preços de 550 a 1150 dos futuros subjacentes Dec SampP. (Mais uma vez, estamos assumindo que temos 31 dias de negociação.) Na coluna 1, as perdas aumentam para 974 se o SampP estiver em 550, então o risco de queda é limitado se o fundo do mercado se revelar falso. Note-se que existe um pequeno potencial de lucro na parte de baixo na expiração de curto prazo se os futuros subjacentes caírem o suficiente. O potencial inicial, por sua vez, é significativo, especialmente devido ao potencial de queda da volatilidade, que mostramos nas colunas 2 (5 drop) e 3 (10 drop). Figura 2: Níveis de lucro com diferentes níveis de volatilidade implícita e níveis de futuros de dezembro de SampP 31 dias em nosso comércio. IV representa a volatilidade implícita das opções de negociação no contrato de futuros de dezembro de SampP 500. Se, por exemplo, os futuros de Dec SampP atinjam até 950 sem mudança de volatilidade, a posição mostraria um lucro de 1.701. Se, no entanto, haja uma queda associada na volatilidade implícita com este aumento, o lucro aumentaria para 2.851. Finalmente, se fatormos uma queda de 10 na volatilidade no mesmo rali de 100 pontos nos futuros de dezembro, o lucro aumentaria para 4.001. Dado que o comércio exige apenas 935 na margem inicial, a porcentagem de retorno sobre o capital é bastante grande: 182, 305 e 428, respectivamente. Deve, por outro lado, aumentar a volatilidade, o que pode acontecer devido ao declínio contínuo dos futuros subjacentes, as perdas de diferentes intervalos de tempo descritos acima podem ser significativamente maiores. Embora o spread do calendário reverso possa ou não ser lucrativo, pode não ser adequado para todos os investidores. Conclusão Os spreads do calendário reverso oferecem uma excelente opção de negociação comercial que tenha potencial de lucro em ambas as direções, de baixo risco (desde que você encerre a posição antes do vencimento da opção a curto prazo). Esta estratégia, no entanto, beneficia mais de um mercado que está se movendo rapidamente para o lado positivo associado à volatilidade implícita colapsável. O tempo ideal para a implantação de spreads de calendário de chamada reversa é, portanto, em ou apenas após a capitulação do mercado de ações, quando grandes movimentos do subjacente geralmente ocorrem bastante rapidamente. Finalmente, a estratégia requer muito pouco capital inicial, o que torna atrativo para os comerciantes com contas menores. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s lhe permitiram se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente Considerado um dos principais especialistas em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Trading Setups Written by e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Esta página mostra configurações de negociação para comerciantes de ações e opções. Procure-os e faça as mudanças que você achar necessárias para que a instalação funcione para o seu estilo de negociação. ATENÇÃO . Faz anos que eu postei essas configurações. Eles podem não funcionar mais ou seu desempenho se deteriorou o suficiente para torná-los obsoletos. Use-os por sua conta e risco. Minha esperança é que eles lhe dê algumas idéias que possam funcionar melhor do que estas. Últimos lançamentos 5 de junho de 2017: pesca de fundo. Esta configuração usa fundos duplos feios 2 de janeiro de 2017: triângulo dourado: Heres uma configuração comercial baseada em um padrão de scallop. 2 de abril de 2017: configuração Retrace. Esta página será atualizada a cada sexta-feira com candidatos para a configuração de retorno. 2 de maio de 2017: configuração de Kacher-Morales. Talvez você consiga que essa configuração de lacunas funcione. 2 de maio de 2017: ofertas de ações comuns. Para comprar e manter, faça 25 em 4 meses, mas assista as configurações de opções de redução. Quando as opções de negociação, o foco deve ser colocado, não chamadas. Por que o preço cai mais rápido do que ele sobe. Por exemplo, na página 756 do meu livro, Enciclopédia de Padrões de Gráficos, Segunda Edição (o livro verde ilustrado na parte inferior esquerda), a Tabela 49.2 para triângulos simétricos diz que o preço foi de 124 dias para escalar uma média de 31 após a fuga, Mas levou um preço de 45 dias para cair 17, ambos em um mercado de touro. A queda é mais do que duas vezes mais rápida do que o aumento. E este não é um exemplo isolado. Padrão rebocado. Depois que o breakout inverte, troque a nova direção. Chamadas cobertas. Aumente seus retornos com chamadas cobertas. Duplo topo. O método ajuda a prever o tempo para sair. Configurações do AnimalETF Configuração Adam White. Esta configuração é boa para negociação de ETFs, e tem uma estratégia de saída dupla única. Configuração de troca de triângulo ascendente. 23 testes mostram o quão difícil pode ser ganhar dinheiro negociando estes. Pesca de fundo. Esta configuração usa fundos duplos feios A configuração Bierovic para triângulos ascendentes. Se você não quer ganhar dinheiro, esta é a configuração. Padrão rebocado. Tão bom que mostro duas vezes. Depois que o breakout inverte, troque a nova direção. Cloudbank. Para investidores de buy-and-hold, um padrão de gráfico de nuvem é uma maneira fácil de obter grandes lucros. Ofertas de ações comuns. Para investidores de buy-and-hold: faça 25 em 4 meses, mas assista a configuração de negociação de Cup and caps. Isso mostra promessa para os comerciantes de posições, mas poucos negócios ocorrem. Configuração da Caixa Darvas. Esta configuração funciona melhor usando ETFs na escala semanal: 10,5 em 10 meses. Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Cães do Dow. Esta costumava ser uma configuração vencedora, mas não mais. Configuração de negociação em duplo fundo. Trades em fundos duplos e ganhou 80 vezes mais de 20 anos. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem uma alta taxa de ganhos, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para a negociação de um padrão de base plana. Triângulo dourado: Heres uma configuração comercial baseada em um padrão de scallop. Configuração de Kacher-Morales. Talvez você consiga que essa configuração de lacunas funcione. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Configuração de negociação do retângulo inferior. Faça uma média de 2,5 em menos de uma semana. Configuração de negociação top retangular. O melhor desempenho usa uma média móvel simples de 21 dias e uma saída de 3 dias. Retrace a configuração. Esta página será atualizada a cada sexta-feira com candidatos para a configuração de retorno. RSI Trading System Este sistema se destaca de trades. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas. Intraday Setups Breakout (longo). Encontre uma área de congestionamento e troque a fuga ascendente. Breakout (curto). Encontre uma área de congestionamento e troque a fuga para baixo. Fibonacci retrace. Depois de um forte movimento para baixo, troque o salto. Gap aberto (longo). Compre após as descidas do preço. Gap aberto (curto). Se o preço desistir, reduza o estoque. Comércio de Retrace (longo). Na escala de 5 minutos, encontre uma forte tendência para baixo e troque o salto. Trocar comércio (curto). Na escala de 5 minutos, após uma forte tendência ascendente, reduz o estoque. RSI. Use o índice de força relativo Wilder para o comércio.